金融工程周报:融资融券专刊,量化选股周报

                配对交易策略。上周我们跟踪的股票对有8对平仓,7对盈利,1对亏损。本周提醒投资者关注国金证券&光大证券等3对股票的配对交易机会。

                量化股票组合。实证发现盈利预测被分析师大幅上调的公司在短期内股价有明显强于市场的表现,我们据此建立了两类量化选股模型--持续增长型和困境反转型。持续增长型模型的收益为6.60%,超额收益为1.87%;困境反转型模型的收益为8.60%,超额收益为3.87%。本周持续增长型模型选出万年青等16个股票;困境反转型模型选出1个股票:金通灵。

                融资融券标的股投资评级。报告第三部分列出了最近两个月海通证券研究所对融资融券标的股票的投资评级,以供投资者参考。